ファイナンスの確率積分

伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，ＢｌａｃｋーＳｃｈｏｌｅｓの公式

共立出版
津野義道　

• 価格: 5,500円（本体5,000円＋税）
• 発行年月: 2001年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784320016675

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。

１　はじめの一歩（確率空間；正規分布の基本性質）
２　とりあえず確率積分（確率過程；Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質；確率積分；伊藤の公式；Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足；Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）

[日販商品データベースより]

本書は、デリバティブの価格評価式の誘導に必要となる「確率積分の理論」について、懇切丁寧に解説しています。「確率積分とは何をしているのか」をまず実感していただき、理論の概略を、細部を気にせずに把握することをポイントととらえ、必要な知識は必要な時点で補給できるように配慮しました。その上で、確率積分の核である「伊藤の公式」の使い方について、その証明においては式変形も省略せず、あえて“冗長に”解説しています。
そして、確率積分・伊藤の公式の応用としてBlack-Scholesの微分方程式を導出し、その解法について詳しく考察しています。