時系列解析 下（非定常／応用定常過程編）

Ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｎａｌｙｓｉｓ．

シーエーピー出版 彩流社
ジェームズ・Ｄ．ハミルトン　沖本竜義　井上智夫　

• 価格: 4,950円（本体4,500円＋税）
• 発行年月: 2006年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784916092755

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１２章　ベイズ解析
第１３章　カルマンフィルター
第１４章　一般化モーメント法
第１５章　非定常時系列モデル
第１６章　確定的時間トレンドをもつ過程
第１７章　１変量単位根過程
第１８章　多変量過程における単位根
第１９章　共和分
第２０章　共和分システムの完全情報最尤解析
第２１章　分散不均一な時系列モデル
第２２章　状態変化を伴う時系列モデルの構築
付録

[日販商品データベースより]

１変量時系列からＶＡＲまでの内容を時系列分析の基礎から丁寧に解説した上巻に続き、本巻では、これらの様々なモデルやその推定方法について解説する。巻末に統計分布表などを付す。